Сравнение SGIIX с GBMFX
SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SGIIX returned 10.28%/yr vs 6.79%/yr for GBMFX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и GBMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGIIX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.79% соответственно.
SGIIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 10.75%
GBMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 6.79%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SGIIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 10.31% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 13.31% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Correlation
The correlation between SGIIX and GBMFX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2003 г. | 0.77 |
The correlation between SGIIX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGIIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
SGIIX
GBMFX
Сравнение SGIIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGIIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.72 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.47 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 16.15 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и GBMFX
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и GBMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGIIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -23.40% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.78% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -7.16% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -13.20% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -23.40% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.60% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и GBMFX
First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGIIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.52% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.89% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 7.19% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.34% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 7.97% | +4.53% |
Сравнение комиссий SGIIX и GBMFX
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и GBMFX
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности GBMFX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.73% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 8.71% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SGIIX and GBMFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGIIX has higher volatility (2.97%) compared to GBMFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs GBMFX's -23.40%.
GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGIIX и GBMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор