PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

SGIIX управляется First Eagle. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.62% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Сравнение комиссий SGIIX и FEQIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

SGIIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.32

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.86

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.81

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.81

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEQIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FEQIX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEQIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-62.38%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.05%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.20%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-33.12%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.72%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.04%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEQIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.28%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

14.38%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.49%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

15.50%

-3.04%