PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.66%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий SGENX и VGWAX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SGENX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.64

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.26

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.29

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.01

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.76

+0.21

Корреляция

Корреляция между SGENX и VGWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VGWAX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VGWAX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-25.28%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.04%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-17.46%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.94%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.94%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VGWAX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.86%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.00%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.69%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

9.12%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

11.00%

+1.46%