PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGENX с SGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGENX (First Eagle Global Fund Class A) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both Global Equities funds from First Eagle. Over the past 10 years, SGENX returned 10.15%/yr vs 10.43%/yr for SGIIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGENX charges 1.11%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности SGENX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGENX показывает доходность 7.64%, а SGIIX немного выше – 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGENX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции SGIIX немного впереди с 10.43%.

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%

SGIIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.45%
3 года*
19.06%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGENX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		7.75%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between SGENX and SGIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

1.00

The correlation between SGENX and SGIIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

SGENX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.41

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.56

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

9.02

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.92

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SGENX и SGIIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGENXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-37.03%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.52%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.52%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-19.42%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-27.64%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.71%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и SGIIX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеют волатильность 3.00% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGENXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.18%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.17%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

12.50%

0.00%

Сравнение комиссий SGENX и SGIIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и SGIIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности SGIIX в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.92%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SGENX and SGIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGIIX has higher volatility (3.01%) compared to SGENX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SGENX dropped -37.60% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGENX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор