Сравнение SGDM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
SGDM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 16.46% против 10.55% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и XLB
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
SGDM vs. XLB — Ранг доходности на риск
SGDM
XLB
Сравнение SGDM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.92 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.42 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.34 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 4.67 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.92 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и XLB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и XLB
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и XLB
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -59.83% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -14.64% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -24.72% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -37.27% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -5.47% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.88% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.21% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и XLB
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 5.95% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 12.56% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 20.94% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 18.92% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.61% | +16.46% |