PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с XLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.63%/yr vs 10.23%/yr for XLB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.23% соответственно.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between SGDM and XLB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.27

Over the past year, SGDM and XLB have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDM и XLB

Секторы
SGDM
XLB

Сырьевые материалы

100.0%
87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

XLB

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

XLB

-

Энергетика

SGDM

-

XLB

-

Финансовые услуги

SGDM

-

XLB

-

Здравоохранение

SGDM

-

XLB

-

Промышленность

SGDM

-

XLB
1.5%

Недвижимость

SGDM

-

XLB

-

Технологии

SGDM

-

XLB

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

SGDM vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.20

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.76

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.62

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

5.06

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SGDM и XLB

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-59.83%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.38%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-23.17%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-24.72%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-37.27%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-3.28%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-10.84%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

3.96%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и XLB

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

5.73%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

12.85%

+24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

16.78%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

18.94%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

20.65%

+16.16%

Сравнение комиссий SGDM и XLB

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и XLB

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and XLB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, SGDM leads with 12.63% vs 10.23% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 12.63% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.03% for SGDM.

SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.13% for XLB.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор