Сравнение SGDM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SGDM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.46% против 17.41% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и SPMO
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SGDM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SGDM
SPMO
Сравнение SGDM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.06 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.60 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.96 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 6.90 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.06 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и SPMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и SPMO
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и SPMO
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -30.95% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -12.70% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -22.74% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -30.95% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -7.31% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -4.66% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 3.60% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и SPMO
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.22% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 12.80% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 22.77% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 19.08% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.09% | +16.98% |