PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDM returned 43.72% vs 8.26% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%3.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between SGDM and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SGDM и SHLD

Секторы
SGDM
SHLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

SGDM

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

SHLD

-

Энергетика

SGDM

-

SHLD

-

Финансовые услуги

SGDM

-

SHLD

-

Здравоохранение

SGDM

-

SHLD

-

Промышленность

SGDM

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

SGDM

-

SHLD

-

Технологии

SGDM

-

SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

SGDM

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

SGDM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.43

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.78

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.52

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

1.28

+2.31

SGDM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SHLD

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-20.10%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-20.10%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-18.20%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-3.34%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

8.12%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SHLD

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

9.05%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

19.94%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

24.55%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

21.29%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

21.29%

+15.68%

Сравнение комиссий SGDM и SHLD

И SGDM, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SHLD

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SGDM leads with 43.72% vs 8.26% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDM has performed better with a 43.72% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.56% for SHLD.

SGDM is categorized as Materials, while SHLD is Aerospace & Defense. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор