Сравнение SETM с SGDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).
SETM и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и SGDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | -2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 6.92%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и SGDJ
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Доходность на риск
SETM vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
SETM
SGDJ
Сравнение SETM c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.71 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.90 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 14.05 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SETM и SGDJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и SGDJ
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SGDJ в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и SGDJ
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SGDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -59.27% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -33.22% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -22.05% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -26.33% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 9.22% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и SGDJ
Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 16.58%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.92% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 42.20% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 50.65% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 39.92% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 41.25% | -5.03% |