PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с SGDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 49.70%/yr for SGDJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности SETM и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 2.34%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и SGDJ

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%-2.79%

Correlation

The correlation between SETM and SGDJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.60

The correlation between SETM and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и SGDJ

Секторы
SETM
SGDJ

Сырьевые материалы

73.2%
100.0%

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
SGDJ
100.0%

Энергетика

SETM
25.8%
SGDJ

-

Промышленность

SETM
0.9%
SGDJ

-

Технологии

SETM
0.1%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

SETM

-

SGDJ

-

Здравоохранение

SETM

-

SGDJ

-

Недвижимость

SETM

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

SETM

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с COPXSGDJ с IVV

Доходность на риск

SETM vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.65

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.00

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

2.40

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

6.31

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.65

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SETM и SGDJ

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-59.27%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-33.22%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-33.22%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-25.38%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-26.25%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

12.60%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и SGDJ

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеют волатильность 13.68% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

13.16%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

39.87%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

48.32%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

40.27%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

40.73%

-4.17%

Сравнение комиссий SETM и SGDJ

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и SGDJ

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SGDJ в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SETM and SGDJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SGDJ's -59.27%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 49.70% vs 30.33% for SETM. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 49.70% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.25% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while SGDJ is Materials. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.50% for SGDJ.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор