Сравнение SGDM с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
SGDM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 16.46% против 10.31% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и REMX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
SGDM vs. REMX — Ранг доходности на риск
SGDM
REMX
Сравнение SGDM c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.10 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.48 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 16.18 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и REMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и REMX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и REMX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -90.20% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -23.35% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -73.34% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -73.34% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -59.46% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -67.01% | +41.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.92% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и REMX
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 15.48% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 37.90% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 48.17% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 39.75% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 36.60% | +0.47% |