PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с REMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 10.39%/yr vs 9.96%/yr for REMX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 20.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции REMX немного отстают с 9.96%.

SGDM

1 день
1.63%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-14.67%
1 год
40.99%
3 года*
36.05%
5 лет*
18.40%
10 лет*
10.39%

REMX

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.85%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.18%
1 год
127.27%
3 года*
4.39%
5 лет*
3.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-10.21%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		20.68%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SGDM and REMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.25

The correlation between SGDM and REMX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и REMX

Секторы
SGDM
REMX

Сырьевые материалы

99.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
99.5%
REMX
100.0%

Финансовые услуги

SGDM
0.2%
REMX

-

Коммуникационные услуги

SGDM

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

REMX

-

Энергетика

SGDM

-

REMX

-

Здравоохранение

SGDM

-

REMX

-

Промышленность

SGDM

-

REMX

-

Недвижимость

SGDM

-

REMX

-

Технологии

SGDM

-

REMX

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

SGDM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.56

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.93

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.48

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

14.21

-11.27

SGDM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и REMX

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-90.20%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-23.35%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-62.11%

+26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-73.34%

+28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-73.34%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-59.15%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-66.82%

+41.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

8.99%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и REMX

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 17.03% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

16.51%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

37.20%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

50.01%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

40.71%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

37.15%

-0.12%

Сравнение комиссий SGDM и REMX

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и REMX

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности REMX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.46%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.16%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and REMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (17.03%) compared to REMX (16.51%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, SGDM leads with 10.39% vs 9.96% for REMX. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 16.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 10.39% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.16% for SGDM.

SGDM is categorized as Gold, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор