Сравнение SGDM с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
SGDM и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | 4.97% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и GDMN
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
SGDM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SGDM
GDMN
Сравнение SGDM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.42 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.47 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.92 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.31 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.97 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и GDMN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GDMN
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GDMN
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -52.82% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -39.03% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -24.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -18.46% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 11.50% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GDMN
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 23.34% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 54.11% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 64.17% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 47.24% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 47.24% | -10.17% |