PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с GBUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SGDM is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SGDM returned 59.22% vs 63.04% for GBUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -1.44%.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и GBUG

2026 (YTD)2025
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%105.22%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-1.44%119.00%

Correlation

The correlation between SGDM and GBUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between SGDM and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с DXMO.TOGBUG с SLV

Доходность на риск

SGDM vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.74

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.05

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBUG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.74

-1.47

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GBUG

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GBUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-32.10%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-32.10%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-25.98%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-7.68%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

12.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GBUG

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 14.53%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

15.44%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

39.41%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

47.62%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

47.31%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

47.31%

-10.50%

Сравнение комиссий SGDM и GBUG

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GBUG

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GBUG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.58%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SGDM and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GBUG has higher volatility (15.44%) compared to SGDM (14.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs GBUG's -32.10%.

On 1-year performance, GBUG leads with 63.04% vs 59.22% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 63.04% return vs 59.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.01% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.89% for GBUG.

GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор