Сравнение SGDM с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
SGDM и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 16.46% против 10.68% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и FMAT
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
SGDM vs. FMAT — Ранг доходности на риск
SGDM
FMAT
Сравнение SGDM c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.05 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.59 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.61 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 5.50 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.05 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и FMAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и FMAT
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и FMAT
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -41.11% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -14.21% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -25.40% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -41.11% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -6.22% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -6.90% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.16% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и FMAT
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.76% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 13.38% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 21.40% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 19.54% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 21.14% | +15.93% |