PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с STX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с STX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Seagate Technology plc (STX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
STX
Seagate Technology plc		53.91%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 53.91%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

STX

1 день
8.00%
1 месяц
11.68%
С начала года
53.91%
6 месяцев
65.46%
1 год
406.95%
3 года*
90.66%
5 лет*
44.50%
10 лет*
34.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

SGDLX vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

6.29

-3.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

4.86

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

18.23

-14.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

50.66

-37.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

6.29

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между SGDLX и STX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и STX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности STX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.69%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и STX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и STX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-88.74%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-22.19%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-56.99%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-5.09%

-15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-26.65%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

7.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и STX

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 16.67%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

22.28%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

53.83%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

65.18%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

44.03%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

42.60%

-8.92%