Сравнение SGDLX с SGDIX
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) are both mutual funds - SGDLX is a Precious Metals fund managed by Sprott, while SGDIX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. Over the past 5 years, SGDLX returned 18.15%/yr vs 18.48%/yr for SGDIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGDLX charges 1.44%/yr vs 1.17%/yr for SGDIX.
Доходность
Сравнение доходности SGDLX и SGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDLX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SGDIX с доходностью 0.60%.
SGDLX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- —
SGDIX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 61.93%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDLX и SGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.53% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.60% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
Correlation
The correlation between SGDLX and SGDIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between SGDLX and SGDIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDLX vs. SGDIX — Ранг доходности на риск
SGDLX
SGDIX
Сравнение SGDLX c SGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDLX | SGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.50 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDLX | SGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGDLX и SGDIX
Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, примерно равная максимальной просадке SGDIX в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDLX | SGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -47.27% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -28.76% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -28.76% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -42.90% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -24.27% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -17.98% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 11.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDLX и SGDIX
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеют волатильность 13.73% и 13.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDLX | SGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 13.72% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 33.69% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 40.11% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 31.61% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 33.87% | +0.01% |
Сравнение комиссий SGDLX и SGDIX
SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SGDIX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDLX и SGDIX
Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SGDIX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.65% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.66% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SGDLX and SGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to SGDIX (13.72%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs SGDIX's -47.27%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDLX и SGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор