PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SGDIX - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 8 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и SGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		5.56%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDLX показывает доходность 5.53%, а SGDIX немного выше – 5.56%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

SGDIX

1 день
6.87%
1 месяц
-20.53%
С начала года
5.56%
6 месяцев
22.95%
1 год
108.19%
3 года*
42.94%
5 лет*
22.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с CEFSGDIX с GGN

Сравнение комиссий SGDLX и SGDIX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SGDIX в 1.17%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Доходность на риск

SGDLX vs. SGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.66

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.74

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

13.23

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDIX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SGDIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SGDIX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SGDIX в 0.62%

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.62%0.66%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SGDIX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, примерно равная максимальной просадке SGDIX в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-47.27%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-28.76%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-43.25%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-20.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-17.94%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SGDIX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеют волатильность 16.67% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

16.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

33.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

40.51%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

31.15%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.68%

0.00%