PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с GOAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 9.07%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Сравнение комиссий SGDLX и GOAU

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Доходность на риск

SGDLX vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXGOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.88

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.17

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.78

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.55

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.88

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между SGDLX и GOAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и GOAU

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GOAU в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и GOAU

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GOAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-55.41%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-31.15%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-48.52%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-17.43%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-18.77%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

9.06%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и GOAU

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеют волатильность 16.67% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

17.04%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

39.44%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

46.73%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

35.96%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

35.37%

-1.69%