PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с CEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%29.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDLX показывает доходность 5.53%, а CEF немного выше – 5.55%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий SGDLX и CEF

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

SGDLX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.92

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.19

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.62

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.59

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.92

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между SGDLX и CEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и CEF

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и CEF

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-62.29%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-26.77%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-26.77%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-18.36%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-27.38%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

7.31%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и CEF

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

13.56%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

35.38%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

37.38%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

23.78%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

21.58%

+12.10%