Сравнение CEF с PICK
CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. CEF is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past 10 years, CEF returned 11.61%/yr vs 15.40%/yr for PICK. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CEF charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности CEF и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.40% соответственно.
CEF
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.93%
PICK
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 5.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $24.63M | $29.36M | |
| $51.18M | $46.26M | $52.13M |
Сравнение доходности по годам CEF и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -7.25% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 24.23% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
Correlation
The correlation between CEF and PICK is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, CEF and PICK have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEF vs. PICK — Ранг доходности на риск
CEF
PICK
Сравнение CEF c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEF | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.49 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.37 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEF и PICK
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEF | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -68.87% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.12% | -19.54% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.12% | -32.52% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -36.37% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -52.72% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -7.47% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -23.98% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 7.25% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и PICK
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEF | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.45% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 26.03% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 30.59% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.18% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 28.33% | -6.25% |
Сравнение комиссий CEF и PICK
CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и PICK
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.08% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
CEF and PICK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEF has higher volatility (9.05%) compared to PICK (8.45%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEF и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор