Сравнение CEF с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CEF и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 5.55% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.18% против 31.58% соответственно.
CEF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 71.30%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.18%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEF и SMH
CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CEF vs. SMH — Ранг доходности на риск
CEF
SMH
Сравнение CEF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.92 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 5.39 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 19.22 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CEF и SMH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и SMH
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CEF и SMH
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -84.96% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -15.95% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -45.30% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -45.30% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -8.02% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -41.35% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 4.47% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и SMH
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 11.74% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 24.02% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 36.88% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 34.68% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 32.29% | -10.71% |