PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции PSLV немного отстают с 14.89%.

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYGCEF с IAU
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLD

Доходность на риск

CEF vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.72

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.63

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Корреляция

Корреляция между CEF и PSLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и PSLV

Ни CEF, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и PSLV

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-79.38%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-40.65%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-40.65%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-42.79%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-32.78%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-58.44%

+31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

12.83%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и PSLV

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

17.89%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

56.41%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

56.50%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

34.62%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

30.69%

-9.11%