PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds. CEF is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past 10 years, CEF returned 13.80%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEF charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности CEF и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции GLTR немного отстают с 13.17%.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between CEF and GLTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.91

The correlation between CEF and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJCEF с SPXX
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

CEF vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.73

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.80

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.13

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CEF и GLTR

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-55.70%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-29.70%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-29.70%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-29.70%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-29.70%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-26.86%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-28.83%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

12.88%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и GLTR

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

9.13%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

35.41%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

37.58%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

23.63%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.50%

+1.32%

Сравнение комиссий CEF и GLTR

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и GLTR

Ни CEF, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CEF and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CEF has higher volatility (10.09%) compared to GLTR (9.13%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs GLTR's -55.70%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор