Сравнение CEF с STK
CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund) are both mutual funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while STK is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 10 years, CEF returned 11.61%/yr vs 22.55%/yr for STK. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CEF charges 0.48%/yr vs 1.12%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности CEF и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 42.65%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.61% против 22.55% соответственно.
CEF
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.93%
STK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 42.65%
- 1 год
- 79.62%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 22.55%
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $24.63M | $29.36M | |
| $3.84M | $3.03M | $3.65M |
Сравнение доходности по годам CEF и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -7.25% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 42.65% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between CEF and STK is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г. | 0.10 |
Over the past year, CEF and STK have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEF vs. STK — Ранг доходности на риск
CEF
STK
Сравнение CEF c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEF | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.83 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 13.66 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEF и STK
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEF | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -41.74% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.12% | -20.93% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.12% | -26.59% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -36.27% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -41.74% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -10.90% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -7.45% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 5.85% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и STK
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 9.05%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEF | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.44% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 25.43% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 29.13% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 26.26% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 26.67% | -4.59% |
Сравнение комиссий CEF и STK
CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STK в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и STK
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 5.28% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
CEF and STK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (10.44%) compared to CEF (9.05%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEF и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор