Сравнение SGDJ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
SGDJ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.65% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 15.19% против 10.69% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
XLB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и XLB
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
SGDJ vs. XLB — Ранг доходности на риск
SGDJ
XLB
Сравнение SGDJ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.87 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.36 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.31 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 4.52 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.87 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и XLB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и XLB
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и XLB
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -59.83% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -12.38% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -24.72% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -37.27% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -5.57% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -10.88% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.23% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и XLB
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 5.95% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 12.51% | +29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 20.94% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 18.91% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 20.61% | +20.64% |