PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGDJ returned 17.26%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%10.54%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between SGDJ and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.43

The correlation between SGDJ and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDJ и URNM

Секторы
SGDJ
URNM

Сырьевые материалы

100.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

URNM

-

Энергетика

SGDJ

-

URNM
97.4%

Финансовые услуги

SGDJ

-

URNM

-

Здравоохранение

SGDJ

-

URNM

-

Промышленность

SGDJ

-

URNM

-

Недвижимость

SGDJ

-

URNM

-

Технологии

SGDJ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SGDJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.97

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.55

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

3.35

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и URNM

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-50.78%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-32.04%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-50.78%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-50.78%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-27.31%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-18.03%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

14.81%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и URNM

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

16.06%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

40.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

51.44%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

48.29%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

46.89%

-6.16%

Сравнение комиссий SGDJ и URNM

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и URNM

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, SGDJ leads with 17.26% vs 15.43% for URNM. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDJ has performed better with a 17.26% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.86% for URNM.

SGDJ is categorized as Materials, while URNM is Commodity Producers Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.85% for URNM.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор