PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both Materials funds - SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index while REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.67% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SGDJ and REMX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.31

The correlation between SGDJ and REMX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и REMX

Секторы
SGDJ
REMX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

REMX

-

Энергетика

SGDJ

-

REMX

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

REMX

-

Здравоохранение

SGDJ

-

REMX

-

Промышленность

SGDJ

-

REMX

-

Недвижимость

SGDJ

-

REMX

-

Технологии

SGDJ

-

REMX

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

SGDJ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.36

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.51

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.91

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

19.75

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.36

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.08

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и REMX

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-90.20%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-23.35%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-62.11%

+28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-73.34%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-73.34%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-55.58%

+30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-66.86%

+40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

8.15%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и REMX

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 13.16% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

12.92%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

34.80%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

48.11%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

40.23%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

36.93%

+3.80%

Сравнение комиссий SGDJ и REMX

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и REMX

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and REMX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.82% vs 9.67% for REMX. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.82% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.34% for REMX.

SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор