PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с HOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с HOOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SGDJ is passively managed, while HOOX is actively managed. Over the past year, SGDJ returned 79.24% vs -23.62% for HOOX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и HOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -55.55%.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

HOOX

1 день
13.29%
1 месяц
22.45%
С начала года
-55.55%
6 месяцев
-70.84%
1 год
-23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и HOOX

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%115.20%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-55.55%312.21%

Correlation

The correlation between SGDJ and HOOX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов SGDJ и HOOX

Секторы
SGDJ
HOOX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
HOOX

-

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

HOOX

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

HOOX

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

HOOX

-

Энергетика

SGDJ

-

HOOX

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

HOOX
100.0%

Здравоохранение

SGDJ

-

HOOX

-

Промышленность

SGDJ

-

HOOX

-

Недвижимость

SGDJ

-

HOOX

-

Технологии

SGDJ

-

HOOX

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

HOOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с HOOGHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOW

Доходность на риск

SGDJ vs. HOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c HOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJHOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.17

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.74

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.27

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

-0.44

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. HOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HOOX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и HOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJHOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.17

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и HOOX

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и HOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJHOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-87.11%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-87.11%

+53.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-79.42%

+54.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-37.60%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

53.67%

-41.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и HOOX

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 43.41%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJHOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

43.41%

-30.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

101.80%

-61.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

137.82%

-89.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

144.31%

-104.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

144.31%

-103.58%

Сравнение комиссий SGDJ и HOOX

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и HOOX

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности HOOX в 31.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		31.77%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and HOOX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (43.41%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs HOOX's -87.11%.

On 1-year performance, SGDJ leads with 79.24% vs -23.62% for HOOX. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 79.24% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 8.18% for SGDJ.

SGDJ is categorized as Materials, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Sprott and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 1.31% for HOOX.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и HOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор