Сравнение SGDJ с HOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX).
SGDJ и HOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и HOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 115.20% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -69.20% | 312.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -69.20%.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
HOOX
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -21.98%
- С начала года
- -69.20%
- 6 месяцев
- -84.50%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и HOOX
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Доходность на риск
SGDJ vs. HOOX — Ранг доходности на риск
SGDJ
HOOX
Сравнение SGDJ c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.22 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.39 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 0.81 | +12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.22 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и HOOX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и HOOX
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности HOOX в 45.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 45.85% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и HOOX
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и HOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -87.11% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -87.11% | +53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -85.74% | +62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -30.29% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 41.89% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и HOOX
Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 18.63%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 31.65% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 101.03% | -58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 142.55% | -91.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 142.31% | -102.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 142.31% | -101.06% |