PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGDJ с GOLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с GOLI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. SGDJ is passively managed, while GOLI is actively managed. Over the past year, SGDJ returned 54.49% vs 1.63% for GOLI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и GOLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у GOLI с доходностью -11.41%.

SGDJ

1 день
-4.28%
1 месяц
-17.48%
6 месяцев
-22.69%
С начала года
-14.35%
1 год
54.49%
3 года*
40.35%
5 лет*
15.58%
10 лет*
7.67%

GOLI

1 день
-2.04%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
-15.65%
С начала года
-11.41%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и GOLI

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-14.35%117.46%
GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-11.41%15.16%

Correlation

The correlation between SGDJ and GOLI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between SGDJ and GOLI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX
Часто сравнивают с GOLI:
GOLI с GLDMGOLI с FINYGOLI с GDEGOLI с ARMWGOLI с XMAGGOLI с GDXGOLI с AAAU

Доходность на риск

SGDJ vs. GOLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOLI
Ранг доходности на риск GOLI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c GOLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJGOLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.07

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.25

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.06

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.19

+3.11

SGDJ vs. GOLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GOLI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и GOLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и GOLI

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GOLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJGOLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-25.88%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.55%

-25.88%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.55%

-21.22%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-5.25%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

8.57%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и GOLI

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJGOLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

6.09%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

23.44%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.06%

25.12%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.18%

23.24%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

23.24%

+17.77%

Сравнение комиссий SGDJ и GOLI

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOLI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и GOLI

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности GOLI в 52.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		52.98%37.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.78%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and GOLI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (14.69%) compared to GOLI (6.09%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs GOLI's -25.88%.

On 1-year performance, SGDJ leads with 54.49% vs 1.63% for GOLI. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 54.49% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.

GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 9.78% for SGDJ.

SGDJ is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: Sprott and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.99% for GOLI.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и GOLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор