PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с GBUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG).

SGDJ и GBUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и GBUG

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		6.92%126.12%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью 9.41%.

SGDJ

1 день
4.50%
1 месяц
-21.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
31.71%
1 год
132.50%
3 года*
47.73%
5 лет*
21.70%
10 лет*
15.04%

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII

Сравнение комиссий SGDJ и GBUG

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDJ vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJGBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.58

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.69

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.84

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

13.76

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBUG равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.53

-2.16

Корреляция

Корреляция между SGDJ и GBUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и GBUG

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GBUG в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.83%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и GBUG

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GBUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-32.10%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-32.10%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-17.83%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-5.57%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

8.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и GBUG

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 18.92% и 18.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

18.82%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

40.68%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

48.64%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

47.55%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

47.55%

-6.30%