PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с GBUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SGDJ is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SGDJ returned 61.13% vs 46.03% for GBUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -11.03%.

SGDJ

1 день
-9.79%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
61.13%
3 года*
44.58%
5 лет*
14.87%
10 лет*
10.84%

GBUG

1 день
-9.73%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-2.89%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и GBUG

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.68%126.12%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-11.03%119.00%

Correlation

The correlation between SGDJ and GBUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between SGDJ and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с DXMO.TOGBUG с SIIGBUG с SLV

Доходность на риск

SGDJ vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.95

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.39

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

3.65

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GBUG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.42

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и GBUG

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GBUG в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GBUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-33.18%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-33.18%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-33.18%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-7.75%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

12.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и GBUG

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 15.21%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

16.65%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

40.73%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

48.66%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

48.05%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

48.05%

-7.20%

Сравнение комиссий SGDJ и GBUG

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и GBUG

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности GBUG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.75%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.07%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SGDJ and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GBUG has higher volatility (16.65%) compared to SGDJ (15.21%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs GBUG's -33.18%.

On 1-year performance, SGDJ leads with 61.13% vs 46.03% for GBUG. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 15.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 61.13% return vs 46.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 1.75% for GBUG.

SGDJ is categorized as Materials, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.89% for GBUG.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор