Сравнение SG с WSM
SG (Sweetgreen, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SG in Restaurants, WSM in Specialty Retail. Over the past 3 years, SG returned -10.62%/yr vs 55.00%/yr for WSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 17.35%.
SG
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- -10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 55.00%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 25.59%
Сравнение доходности по годам SG и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 9.02% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -35.35% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 17.35% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | -22.73% |
Correlation
The correlation between SG and WSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between SG and WSM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SG:
$886.07M
WSM:
$24.95B
SG:
$0.14
WSM:
$8.93
SG:
52.12
WSM:
23.31
SG:
1.30
WSM:
3.22
SG:
1.81
WSM:
13.34
SG:
$674.69M
WSM:
$7.88B
SG:
$73.84M
WSM:
$3.63B
SG:
$93.13M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. WSM — Ранг доходности на риск
SG
WSM
Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SG | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.38 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.14 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.96 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SG и WSM
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -89.01% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -23.27% | -47.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -36.79% | -52.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -5.33% | -80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.51% | -25.05% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.98% | 10.23% | +41.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и WSM
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 11.02% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 24.42% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.38% | 33.63% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.83% | 44.64% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.83% | 44.22% | +35.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и WSM
SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и WSM
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SG and WSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (29.57%) compared to WSM (11.02%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор