PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGWSM
Дох-ть с нач. г.251.24%30.77%
Дох-ть за 1 год341.49%78.87%
Коэф-т Шарпа3.791.74
Коэф-т Сортино4.202.34
Коэф-т Омега1.511.32
Коэф-т Кальмара3.822.53
Коэф-т Мартина26.248.58
Индекс Язвы12.10%8.87%
Дневная вол-ть83.78%43.85%
Макс. просадка-88.09%-89.01%
Текущая просадка-25.11%-19.74%

Фундаментальные показатели


SGWSM
Рыночная капитализация$4.59B$16.40B
EPS-$0.78$8.07
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$5.73B
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.41M$2.68B
EBITDA (12 мес.)-$20.57M$1.25B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и WSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

С начала года, SG показывает доходность 251.24%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 30.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.82%
26.58%
SG
WSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 26.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.24
WSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа SG и WSM

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
1.74
SG
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.66%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.11%
-19.74%
SG
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.20%
10.61%
SG
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию