Сравнение SG с WSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SG с WSM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или WSM.

Корреляция

Корреляция между SG и WSM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SG:

-0.15

WSM:

0.01

Коэф-т Сортино

SG:

0.39

WSM:

0.42

Коэф-т Омега

SG:

1.04

WSM:

1.05

Коэф-т Кальмара

SG:

-0.20

WSM:

0.01

Коэф-т Мартина

SG:

-0.50

WSM:

0.04

Индекс Язвы

SG:

25.32%

WSM:

13.32%

Дневная вол-ть

SG:

83.84%

WSM:

54.53%

Макс. просадка

SG:

-88.09%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

SG:

-65.13%

WSM:

-35.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$2.32B

WSM:

$17.19B

EPS

SG:

-$0.74

WSM:

$8.78

Коэффициент P/S

SG:

3.43

WSM:

2.23

Коэффициент P/B

SG:

4.86

WSM:

8.03

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$518.98M

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$87.68M

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$14.54M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -42.36%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью -24.25%.

С начала года

-42.36%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-47.60%

1 год

-11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WSM

С начала года

-24.25%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-2.60%

1 год

1.16%

5 лет

43.25%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SG: -0.15

WSM: 0.01

Коэффициент Сортино

SG: 0.39

WSM: 0.42

Коэффициент Омега

SG: 1.04

WSM: 1.05

Коэффициент Кальмара

SG: -0.20

WSM: 0.01

Коэффициент Мартина

SG: -0.50

WSM: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SG Sweetgreen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.70%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WSM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 25.40% и 24.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SG с WSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SG и WSM

SG

WSM

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество