PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SG с WSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SG и WSM


2026 (YTD)20252024202320222021
SG
Sweetgreen, Inc.
-19.97%-78.91%183.72%31.86%-73.22%-35.35%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.32%-2.09%86.56%80.24%-30.49%-22.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SG:

$640.60M

WSM:

$21.82B

EPS

SG:

-$1.13

WSM:

$8.84

Коэффициент P/S

SG:

0.94

WSM:

2.85

Коэффициент P/B

SG:

1.80

WSM:

10.48

Общая выручка (12 мес.)

SG:

$679.47M

WSM:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SG:

$87.33M

WSM:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

SG:

-$61.97M

WSM:

$1.55B

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.32%.


SG

1 день
4.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-78.76%
3 года*
-11.63%
5 лет*
10 лет*

WSM

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-7.03%
1 год
15.29%
3 года*
46.29%
5 лет*
16.84%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sweetgreen, Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Доходность на риск

SG vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SG
Ранг доходности на риск SG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG: 1717
Ранг коэф-та Мартина

WSM
Ранг доходности на риск WSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGWSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.38

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.18

0.82

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.77

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

1.73

-2.97

SG vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.38

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.33

-0.84

Корреляция

Корреляция между SG и WSM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.46%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM.


Загрузка...

Показатели просадок


SGWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-89.01%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.61%

-20.56%

-61.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-18.26%

-71.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-25.10%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.35%

9.15%

+54.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

8.55%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

23.85%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

40.82%

+33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

44.73%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

44.19%

+35.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
155.19M
2.36B
(SG) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SG и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
46.9%
Активы портфеля
SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 155.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -48.08M при выручке в 155.19M, что соответствует операционной рентабельности -31.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.72M при выручке в 155.19M, что соответствует чистой рентабельности -32.0%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.