Сравнение SG с WSM
SG (Sweetgreen, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SG in Restaurants, WSM in Specialty Retail. Over the past 3 years, SG returned -25.76%/yr vs 56.61%/yr for WSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SG и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 28.79%.
SG
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -32.02%
- 6 месяцев
- -23.11%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- -52.41%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 28.79%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 56.61%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам SG и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | -7.99% | -78.91% | 183.72% | 31.86% | -73.22% | -38.46% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 28.79% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | -19.44% |
Correlation
The correlation between SG and WSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between SG and WSM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SG:
$739.11M
WSM:
$26.89B
SG:
$0.14
WSM:
$8.93
SG:
44.09
WSM:
25.58
SG:
1.10
WSM:
3.53
SG:
1.53
WSM:
14.64
SG:
$674.69M
WSM:
$7.88B
SG:
$73.84M
WSM:
$3.63B
SG:
$93.13M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SG vs. WSM — Ранг доходности на риск
SG
WSM
Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SG | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.75 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.92 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SG и WSM
Максимальная просадка SG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -89.01% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.09% | -23.27% | -47.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -36.79% | -52.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -4.91% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -24.98% | -41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.38% | 10.34% | +44.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SG и WSM
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 8.85% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.89% | 25.29% | +33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.62% | 34.60% | +42.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.97% | 44.79% | +35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 44.20% | +35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и WSM
SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.20% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SG и WSM
SG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
SG and WSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SG has higher volatility (26.22%) compared to WSM (8.85%). In terms of maximum drawdown, SG dropped -91.13% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SG и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор