PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.32%
67.72%
SG
WSM

Доходность по периодам

С начала года, SG показывает доходность 284.07%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 73.26%.


SG

С начала года

284.07%

1 месяц

17.65%

6 месяцев

33.46%

1 год

354.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WSM

С начала года

73.26%

1 месяц

24.29%

6 месяцев

20.45%

1 год

92.65%

5 лет (среднегодовая)

41.59%

10 лет (среднегодовая)

19.49%

Фундаментальные показатели


SGWSM
Рыночная капитализация$4.38B$21.68B
EPS-$0.78$8.45
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$80.43M$3.52B
EBITDA (12 мес.)-$22.50M$1.57B

Основные характеристики


SGWSM
Коэф-т Шарпа4.201.82
Коэф-т Сортино4.392.75
Коэф-т Омега1.531.37
Коэф-т Кальмара4.314.44
Коэф-т Мартина28.799.85
Индекс Язвы12.31%9.40%
Дневная вол-ть84.44%50.84%
Макс. просадка-88.09%-89.01%
Текущая просадка-18.11%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и WSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.201.82
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.392.75
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.531.37
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.314.44
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 28.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.799.85
SG
WSM

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20
1.82
SG
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и WSM

SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.25%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SG и WSM

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
-1.75%
SG
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности SG и WSM

Текущая волатильность для Sweetgreen, Inc. (SG) составляет 21.73%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что SG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.73%
25.87%
SG
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию