PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с TMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while TMFX tracks the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.71%
1 месяц
5.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.83%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between SFYX and TMFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between SFYX and TMFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и TMFX

Секторы
SFYX
TMFX

Промышленность

20.5%
14.1%

Технологии

16.9%
28.8%

Финансовые услуги

15.9%
10.5%

Здравоохранение

12.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
16.9%

Недвижимость

6.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.6%

Энергетика

4.5%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

SFYX
20.5%
TMFX
14.1%

Технологии

SFYX
16.9%
TMFX
28.8%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
TMFX
10.5%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
TMFX
17.6%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
TMFX
16.9%

Недвижимость

SFYX
6.4%
TMFX
2.1%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
TMFX
5.6%

Энергетика

SFYX
4.5%
TMFX
0.0%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
TMFX
1.6%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
TMFX
2.7%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с SPY

Доходность на риск

SFYX vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и TMFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и TMFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.38%

—

Сравнение комиссий SFYX и TMFX

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и TMFX

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and TMFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.05% for TMFX.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Motley Fool. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.50% for TMFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор