Сравнение SFYX с TMFX
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while TMFX tracks the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | -0.51% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.79% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
Correlation
The correlation between SFYX and TMFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SFYX and TMFX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. TMFX — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFX
Сравнение SFYX c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и TMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.23% | — |
Сравнение комиссий SFYX и TMFX
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и TMFX
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and TMFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.
SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.05% for TMFX.
SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Motley Fool. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.50% for TMFX.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор