PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с QQQJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%14.98%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between SFYX and QQQJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SFYX and QQQJ has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и QQQJ

Секторы
SFYX
QQQJ

Промышленность

22.3%
11.1%

Технологии

16.0%
40.4%

Финансовые услуги

15.0%
2.0%

Здравоохранение

12.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Промышленность

SFYX
22.3%
QQQJ
11.1%

Технологии

SFYX
16.0%
QQQJ
40.4%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
QQQJ
2.0%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
QQQJ
11.3%

Недвижимость

SFYX
7.3%
QQQJ

-

Энергетика

SFYX
4.8%
QQQJ
1.0%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
QQQJ
7.8%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
QQQJ
2.6%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

SFYX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.94

—

SFYX vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и QQQJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и QQQJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.03%

—

Сравнение комиссий SFYX и QQQJ

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и QQQJ

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and QQQJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.56% for QQQJ.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.15% for QQQJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор