Сравнение SFYX с FSMDX
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам SFYX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 17.63% | 7.27% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 14.43% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 9.44% |
Correlation
The correlation between SFYX and FSMDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SFYX and FSMDX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSMDX
Сравнение SFYX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и FSMDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и FSMDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.27% | — |
Сравнение комиссий SFYX и FSMDX
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и FSMDX
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.76% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and FSMDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор