PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с BOUT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
19.27%
С начала года
28.72%
1 год
27.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		28.72%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%2.54%

Correlation

The correlation between SFYX and BOUT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.71

The correlation between SFYX and BOUT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и BOUT

Секторы
SFYX
BOUT

Промышленность

22.3%
3.2%

Технологии

16.0%
33.0%

Финансовые услуги

15.0%
18.3%

Здравоохранение

12.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Недвижимость

7.3%
3.9%

Энергетика

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Промышленность

SFYX
22.3%
BOUT
3.2%

Технологии

SFYX
16.0%
BOUT
33.0%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
BOUT
18.3%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
BOUT
6.5%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
BOUT
10.8%

Недвижимость

SFYX
7.3%
BOUT
3.9%

Энергетика

SFYX
4.8%
BOUT
4.0%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
BOUT
3.3%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
BOUT
12.3%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
BOUT
4.8%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

SFYX vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.74

—

SFYX vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и BOUT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.00%

—

Сравнение комиссий SFYX и BOUT

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и BOUT

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and BOUT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.27% for BOUT.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор