PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYF с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

SFYF и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFYF и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		-7.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%2.61%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий SFYF и RPAR

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
SFYF
SoFi Social 50 ETF

Доходность на риск

SFYF vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.02

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.13

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между SFYF и RPAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и RPAR

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и RPAR

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYFRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-30.16%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-8.10%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-30.16%

-25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-5.42%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-11.83%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.30%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и RPAR

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYFRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.61%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

7.76%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

11.74%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

12.35%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

12.73%

+18.18%