Сравнение SFYF с EINC
SFYF (SoFi Social 50 ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 22.23%/yr for EINC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
SFYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.74%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $203.64K | $213.64K | $240.33K |
Сравнение доходности по годам SFYF и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 10.63% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 5.50% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | -2.52% |
Correlation
The correlation between SFYF and EINC is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between SFYF and EINC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFYF и EINC
Секторы
SFYF
EINC
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SFYF
EINC
-
Потребительский циклический сектор
SFYF
EINC
-
Коммуникационные услуги
SFYF
EINC
-
Финансовые услуги
SFYF
EINC
-
Потребительский защитный сектор
SFYF
EINC
-
Здравоохранение
SFYF
EINC
-
Промышленность
SFYF
EINC
Энергетика
SFYF
EINC
Недвижимость
SFYF
EINC
-
Сырьевые материалы
SFYF
-
EINC
-
Коммунальные услуги
SFYF
-
EINC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYF vs. EINC — Ранг доходности на риск
SFYF
EINC
Сравнение SFYF c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYF | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.42 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.30 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYF и EINC
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYF | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -87.55% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -7.89% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -16.01% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -19.87% | -36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.54% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -43.81% | +27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.24% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и EINC
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYF | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.14% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 12.44% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 15.55% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 19.51% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 25.33% | +5.25% |
Сравнение комиссий SFYF и EINC
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и EINC
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYF and EINC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFYF has higher volatility (6.70%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs EINC's -87.55%.
On 5-year performance, EINC leads with 22.23% vs 10.86% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EINC has performed better with a 22.23% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.36% for SFYF.
SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: SoFi and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.46% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFYF и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор