PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFYF tracks the SoFi Social 50 Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 11.25%/yr for DGRO. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%.

SFYF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
15.82%
С начала года
10.63%
1 год
27.84%
3 года*
29.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

SFYF

SoFi Social 50 ETF
$203.64K$213.64K$240.33K

Сравнение доходности по годам SFYF и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		10.63%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%14.47%

Correlation

The correlation between SFYF and DGRO is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SFYF and DGRO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYF и DGRO

Секторы
SFYF
DGRO

Технологии

37.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

23.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Финансовые услуги

8.5%
20.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
11.9%

Здравоохранение

6.1%
17.9%

Промышленность

3.5%
11.3%

Энергетика

1.8%
4.8%

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Технологии

SFYF
37.7%
DGRO
17.3%

Потребительский циклический сектор

SFYF
23.3%
DGRO
6.5%

Коммуникационные услуги

SFYF
10.9%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

SFYF
8.5%
DGRO
20.4%

Потребительский защитный сектор

SFYF
7.0%
DGRO
11.9%

Здравоохранение

SFYF
6.1%
DGRO
17.9%

Промышленность

SFYF
3.5%
DGRO
11.3%

Энергетика

SFYF
1.8%
DGRO
4.8%

Недвижимость

SFYF
1.3%
DGRO

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

SFYF

-

DGRO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SFYF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFYF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.64

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.83

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.88

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

15.14

-9.91

SFYF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и DGRO

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-35.10%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-6.47%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-14.03%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-19.31%

-36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

0.00%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-3.40%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.66%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и DGRO

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.03%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

7.16%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

9.52%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

13.80%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

16.58%

+14.00%

Сравнение комиссий SFYF и DGRO

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и DGRO

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and DGRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (6.70%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.25% vs 10.86% for SFYF. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.25% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.36% for SFYF.

SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор