Сравнение SFY с VGSH
SFY (SoFi Select 500 ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.99%/yr vs 1.83%/yr for VGSH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SFY charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности SFY и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%.
SFY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам SFY и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 11.40% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.72% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 2.58% |
Correlation
The correlation between SFY and VGSH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between SFY and VGSH shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SFY
VGSH
Сравнение SFY c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.76 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 14.67 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и VGSH
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -5.70% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -0.88% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -0.97% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -5.66% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.21% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -0.60% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.23% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и VGSH
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.37% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 0.90% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 1.28% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 1.97% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 1.58% | +18.66% |
Сравнение комиссий SFY и VGSH
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и VGSH
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.86% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and VGSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.15%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs VGSH's -5.70%.
On 5-year performance, SFY leads with 14.99% vs 1.83% for VGSH. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.99% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VGSH.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.86% for SFY.
SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGSH is Government Bonds. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор