Сравнение SFY с THTA
SFY (SoFi Select 500 ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. SFY is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, SFY returned 27.16% vs 16.23% for THTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SFY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 7.57%.
SFY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.42% | 22.67% | 29.81% | 6.70% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SFY and THTA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. THTA — Ранг доходности на риск
SFY
THTA
Сравнение SFY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 6.18 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 51.39 | -40.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и THTA
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -31.41% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -2.64% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.17% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.48% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.32% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и THTA
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 0.96% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 4.07% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 5.72% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.02% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.02% | +0.23% |
Сравнение комиссий SFY и THTA
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и THTA
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and THTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.87%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, SFY leads with 27.16% vs 16.23% for THTA. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFY has performed better with a 27.16% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.87% for SFY.
SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while THTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор