PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SPUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.91%/yr vs 17.39%/yr for SPUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFY показывает доходность 14.75%, а SPUS немного выше – 15.48%.

SFY

1 день
0.21%
1 месяц
6.84%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.54%
1 год
35.47%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
7.95%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.72%
1 год
39.61%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.75%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%1.46%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.48%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between SFY and SPUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between SFY and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и SPUS

Секторы
SFY
SPUS

Технологии

45.5%
57.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.4%

Финансовые услуги

9.6%

-

Здравоохранение

9.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.3%

Промышленность

6.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Энергетика

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Технологии

SFY
45.5%
SPUS
57.3%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SPUS
6.4%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SPUS

-

Здравоохранение

SFY
9.4%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SPUS
7.3%

Промышленность

SFY
6.7%
SPUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SPUS
2.9%

Энергетика

SFY
2.4%
SPUS
3.3%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SPUS
0.3%

Недвижимость

SFY
1.7%
SPUS
1.4%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SPUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

SFY vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.81

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.74

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.73

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

16.06

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPUS

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-30.80%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.66%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-22.82%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-28.06%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.14%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.21%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPUS

SoFi Select 500 ETF (SFY) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 4.00% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.85%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.16%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

19.22%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

21.28%

-1.09%

Сравнение комиссий SFY и SPUS

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPUS

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFY and SPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to SFY (4.00%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.39% vs 15.91% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.39% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SFY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.52% for SPUS.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPUS is S&P 500. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор