Сравнение SFY с SPRE
SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.38%/yr vs 1.93%/yr for SPRE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFY charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности SFY и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 11.02%.
SFY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.42% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 0.52% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 11.02% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between SFY and SPRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SFY and SPRE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SFY и SPRE
Секторы
SFY
SPRE
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
SFY
SPRE
-
Финансовые услуги
SFY
SPRE
Здравоохранение
SFY
SPRE
-
Коммуникационные услуги
SFY
SPRE
Потребительский циклический сектор
SFY
SPRE
-
Промышленность
SFY
SPRE
-
Потребительский защитный сектор
SFY
SPRE
-
Коммунальные услуги
SFY
SPRE
Энергетика
SFY
SPRE
-
Сырьевые материалы
SFY
SPRE
Недвижимость
SFY
SPRE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. SPRE — Ранг доходности на риск
SFY
SPRE
Сравнение SFY c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.30 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 4.68 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и SPRE
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -38.34% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.63% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -22.04% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -38.34% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.87% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -17.84% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.78% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и SPRE
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.67% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.17% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 13.59% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.78% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.39% | +1.86% |
Сравнение комиссий SFY и SPRE
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и SPRE
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPRE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.75% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and SPRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.87%) compared to SPRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, SFY leads with 14.38% vs 1.93% for SPRE. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.38% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.87% for SFY.
SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPRE is REIT. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: SoFi and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.69% for SPRE.
SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор