Сравнение SFY с SGRT
SFY (SoFi Select 500 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFY charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SFY и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
SFY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.42% | 8.24% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SFY and SGRT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SFY
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFY c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и SGRT
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -17.87% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.67% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.23% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 35.33% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 35.33% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 35.33% | -15.08% |
Сравнение комиссий SFY и SGRT
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и SGRT
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and SGRT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SFY и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор