PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFY с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

SFY и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFY и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFY и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%2.28%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий SFY и RPAR

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

SFY vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.89

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.02

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.13

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между SFY и RPAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и RPAR

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SFY и RPAR

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-30.16%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.10%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-30.16%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.42%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.83%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.30%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и RPAR

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.61%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.76%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

11.74%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

12.35%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

12.73%

+7.58%