Сравнение SFY с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SFY и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFY и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFY и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | -4.64% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 6.05% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
SFY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и QCLR
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SFY vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SFY
QCLR
Сравнение SFY c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.14 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 4.57 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SFY и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и QCLR
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.01% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и QCLR
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -21.77% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.22% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.10% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.56% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и QCLR
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.93% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.56% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 12.08% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.61% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 12.61% | +7.70% |