PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SPYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 15.02%/yr vs 15.17%/yr for SPYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SFY charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 9.37%.

SFY

1 день
-3.81%
1 месяц
0.87%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.90%
1 год
30.97%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.83%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.40%
1 год
29.53%
3 года*
26.56%
5 лет*
15.17%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.38%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.37%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%12.13%

Correlation

The correlation between SFY and SPYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between SFY and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и SPYG

Секторы
SFY
SPYG

Технологии

45.5%
51.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
16.8%

Финансовые услуги

9.6%
8.5%

Здравоохранение

9.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.9%

Промышленность

6.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.0%

Энергетика

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

SFY
45.5%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
SPYG
16.8%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SFY
9.4%
SPYG
5.8%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
SPYG
8.9%

Промышленность

SFY
6.7%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
SPYG
1.0%

Энергетика

SFY
2.4%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
SPYG
1.2%

Недвижимость

SFY
1.7%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SFY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.80

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.44

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.16

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

8.88

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPYG

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-67.63%

+34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.76%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-22.14%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-32.67%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.93%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-24.32%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.33%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPYG

SoFi Select 500 ETF (SFY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.51% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.09%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.53%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.23%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.68%

-0.44%

Сравнение комиссий SFY и SPYG

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPYG

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SFY and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.63%) compared to SFY (5.51%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 15.17% vs 15.02% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 15.17% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.48% for SPYG.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.04% for SPYG.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор