PortfoliosLab logo
Сравнение SFY с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFY и SPYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.95%
128.77%
SFY
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFY:

0.58

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

SFY:

0.94

SPYG:

1.05

Коэф-т Омега

SFY:

1.13

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFY:

0.64

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

SFY:

2.39

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

SFY:

5.65%

SPYG:

6.32%

Дневная вол-ть

SFY:

23.43%

SPYG:

24.87%

Макс. просадка

SFY:

-33.25%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SFY:

-11.56%

SPYG:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.22%.


SFY

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.74%

1 год

12.88%

5 лет

14.57%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.22%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-3.41%

1 год

14.61%

5 лет

15.85%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SPYG

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFY и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFY: 0.58
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFY: 0.94
SPYG: 1.05
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFY: 1.13
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFY: 0.64
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFY: 2.39
SPYG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.66
SFY
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPYG

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.98%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPYG

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-11.73%
SFY
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPYG

SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 15.65% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
16.35%
SFY
SPYG