Сравнение SFY с MFUS
SFY (SoFi Select 500 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFY tracks the Solactive SoFi US 500 Growth Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.38%/yr vs 12.96%/yr for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности SFY и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.04%.
SFY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.42% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.72% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.04% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 10.78% |
Correlation
The correlation between SFY and MFUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between SFY and MFUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFY и MFUS
Секторы
SFY
MFUS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
SFY
MFUS
Финансовые услуги
SFY
MFUS
Здравоохранение
SFY
MFUS
Коммуникационные услуги
SFY
MFUS
Потребительский циклический сектор
SFY
MFUS
Промышленность
SFY
MFUS
Потребительский защитный сектор
SFY
MFUS
Коммунальные услуги
SFY
MFUS
Энергетика
SFY
MFUS
Сырьевые материалы
SFY
MFUS
Недвижимость
SFY
MFUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. MFUS — Ранг доходности на риск
SFY
MFUS
Сравнение SFY c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.19 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 17.01 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и MFUS
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -35.21% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.39% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -15.39% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -18.22% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.10% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.98% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.57% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и MFUS
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.20% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 8.90% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.21% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 15.08% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.34% | +2.91% |
Сравнение комиссий SFY и MFUS
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и MFUS
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and MFUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.87%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs MFUS's -35.21%.
On 5-year performance, SFY leads with 14.38% vs 12.96% for MFUS. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.38% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.87% for SFY.
SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. They also come from different issuers: SoFi and PIMCO. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.30% for MFUS.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор