Сравнение SFY с IAU
SFY (SoFi Select 500 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.99%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SFY и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
SFY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SFY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 11.40% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.72% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between SFY and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between SFY and IAU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFY и IAU
Секторы
SFY
IAU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
SFY
IAU
-
Коммуникационные услуги
SFY
IAU
-
Финансовые услуги
SFY
IAU
-
Здравоохранение
SFY
IAU
-
Потребительский циклический сектор
SFY
IAU
-
Промышленность
SFY
IAU
-
Потребительский защитный сектор
SFY
IAU
-
Энергетика
SFY
IAU
-
Коммунальные услуги
SFY
IAU
-
Недвижимость
SFY
IAU
Сырьевые материалы
SFY
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. IAU — Ранг доходности на риск
SFY
IAU
Сравнение SFY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.99 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 2.83 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFY и IAU
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -45.14% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -24.40% | +13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -24.40% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -24.40% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -22.03% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -15.97% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.47% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и IAU
Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 6.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.70% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 23.94% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 27.17% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.16% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.02% | +4.22% |
Сравнение комиссий SFY и IAU
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и IAU
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.86% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to SFY (6.15%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 14.99% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
SFY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IAU.
SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.25% for IAU.
SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFY и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор