Сравнение SFY с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SFY и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SFY и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFY и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | -4.64% | 10.98% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
SFY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и GQGU
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
SFY vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SFY
GQGU
Сравнение SFY c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SFY и GQGU составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и GQGU
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.01% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и GQGU
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -6.65% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.24% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.21% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 9.66% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 9.66% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 9.66% | +10.65% |