PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFY с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SFY и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFY и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFY и DARP

2026 (YTD)202520242023
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%9.02%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий SFY и DARP

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

SFY vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.19

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.74

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.15

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

17.03

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.19

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.13

-0.36

Корреляция

Корреляция между SFY и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и DARP

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFY и DARP

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-30.27%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-15.92%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.02%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.84%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.88%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и DARP

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 6.31%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.11%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

19.29%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

29.51%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

26.41%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

26.41%

-6.10%