Сравнение SFY с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, SFY returned 27.16% vs 64.67% for DARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности SFY и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

SFY

1 день: -0.30%

1 месяц: -1.06%

С начала года: 10.42%

6 месяцев: 8.95%

1 год: 27.16%

3 года*: 25.26%

5 лет*: 14.38%

10 лет*: —

DARP

1 день: 0.07%

1 месяц: -1.69%

С начала года: 26.29%

6 месяцев: 25.20%

1 год: 64.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SFY SoFi Select 500 ETF	10.42%	22.67%	29.81%	9.65%
DARP Grizzle Growth ETF	26.29%	40.19%	24.63%	6.25%

Correlation

The correlation between SFY and DARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.	0.88

The correlation between SFY and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и DARP

Секторы

SFY

DARP

Технологии

44.0%

49.5%

Финансовые услуги

11.1%

Здравоохранение

10.6%

1.4%

Коммуникационные услуги

9.8%

17.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%

5.6%

Промышленность

6.0%

7.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%

Коммунальные услуги

2.1%

4.6%

Энергетика

2.0%

8.2%

Сырьевые материалы

1.6%

3.2%

Недвижимость

1.5%

Технологии

SFY

44.0%

DARP

49.5%

Финансовые услуги

SFY

11.1%

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SoFi Select 500 ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SFY:

SFY с VOO SFY с SPY SFY с SFYX SFY с SFYF SFY с VTI SFY с SCHD SFY с VITAX

Часто сравнивают с DARP:

DARP с SMH DARP с FSPSX DARP с VONG DARP с FMAG DARP с FNGU DARP с BTCI DARP с SPIT

Доходность на риск

SFY vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	SFY	DARP	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.76	2.63	-0.87
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.35	3.05	-0.71
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.41	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.53	5.50	-2.97
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.42	19.42	-9.00

SFY vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и DARP

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SFY	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.25%	-30.27%	-2.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.79%	-11.82%	+1.03%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-21.04%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.56%	-5.53%	+0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.16%	-4.64%	-1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	3.34%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и DARP

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 6.87%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SFY	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.87%	10.70%	-3.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.44%	19.06%	-6.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.61%	24.83%	-9.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.21%	26.47%	-7.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.25%	26.47%	-6.22%

Сравнение комиссий SFY и DARP

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и DARP

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DARP в 0.34%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DARP Grizzle Growth ETF	0.34%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFY SoFi Select 500 ETF	0.87%	0.96%	0.99%	1.40%	1.61%	0.90%	1.18%	1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFY and DARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to SFY (6.87%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 27.16% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: SoFi and Grizzle. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SFY с DARP

Доходность

Сравнение доходности SFY и DARP

Доходность по периодам

SFY

DARP

Сравнение доходности по годам SFY и DARP

Correlation

Сравнение распределения секторов SFY и DARP

Секторы

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

SFY

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SFY vs. DARP — Ранг доходности на риск

SFY

DARP

Сравнение SFY c DARP - Риск-скорректированная доходность

SFY vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок SFY и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий SFY и DARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и DARP

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SFY and DARP in my portfolio?

Which is riskier, SFY or DARP?

Which ETF is better, SFY or DARP?

Which ETF has performed better, SFY or DARP?

Which ETF is cheaper, SFY or DARP?

Which ETF pays a higher dividend yield, SFY or DARP?

What is the main difference between SFY and DARP?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SFY и DARP