PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFY с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и Core Alternative ETF (CCOR).

SFY и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SFY и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFY и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий SFY и CCOR

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

SFY vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.14

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.14

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.19

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

-0.35

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFY vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.14

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.15

+0.62

Корреляция

Корреляция между SFY и CCOR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и CCOR

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SFY и CCOR

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

SFYCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-22.99%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.17%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-22.99%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-17.23%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.07%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.95%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и CCOR

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFYCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.17%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

5.44%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

10.74%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

11.13%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

10.81%

+9.50%