PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFY с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFY (SoFi Select 500 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.44%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SFY charges 0.00%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SFY и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

SFY

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
10.55%
С начала года
11.93%
1 год
23.88%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.93%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%4.38%

Correlation

The correlation between SFY and CCOR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.15

The correlation between SFY and CCOR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFY и CCOR

Секторы
SFY
CCOR

Технологии

44.1%
16.9%

Финансовые услуги

11.1%
17.6%

Здравоохранение

10.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.2%

Промышленность

5.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.6%

Коммунальные услуги

2.1%
6.1%

Энергетика

2.0%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.9%

Недвижимость

1.5%
2.8%

Технологии

SFY
44.1%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

SFY
11.1%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

SFY
10.6%
CCOR
11.6%

Коммуникационные услуги

SFY
9.7%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.7%
CCOR
9.2%

Промышленность

SFY
5.9%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.2%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

SFY
2.1%
CCOR
6.1%

Энергетика

SFY
2.0%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
CCOR
4.9%

Недвижимость

SFY
1.5%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYFSFY с SFYXSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SFY vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.17

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.19

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.16

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

-0.33

+9.14

SFY vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и CCOR

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-22.99%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.79%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-12.31%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-22.99%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-16.61%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.42%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.18%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и CCOR

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.99%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

6.22%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

8.02%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

11.19%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

10.78%

+9.43%

Сравнение комиссий SFY и CCOR

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и CCOR

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.85%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFY and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFY has higher volatility (4.80%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, SFY leads with 14.44% vs -1.53% for CCOR. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.44% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.85% for SFY.

They also come from different issuers: SoFi and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 1.09% for CCOR.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор