PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SFY tracks the Solactive SoFi US 500 Growth Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.38%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFY charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SFY и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

SFY

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.06%
С начала года
10.42%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.16%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.42%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.28%

Correlation

The correlation between SFY and BIBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between SFY and BIBL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFY и BIBL

Секторы
SFY
BIBL

Технологии

44.0%
31.9%

Финансовые услуги

11.1%
8.5%

Здравоохранение

10.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.3%

Промышленность

6.0%
27.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Энергетика

2.0%
6.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Недвижимость

1.5%
13.7%

Технологии

SFY
44.0%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

SFY
11.1%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

SFY
10.6%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

SFY
9.8%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

SFY
7.7%
BIBL
0.3%

Промышленность

SFY
6.0%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.2%
BIBL
0.4%

Коммунальные услуги

SFY
2.1%
BIBL
3.3%

Энергетика

SFY
2.0%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

SFY
1.6%
BIBL
4.3%

Недвижимость

SFY
1.5%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SFY vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.17

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.38

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

18.61

-8.19

SFY vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и BIBL

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-36.12%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.94%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-20.60%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-30.85%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.92%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.00%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.10%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и BIBL

SoFi Select 500 ETF (SFY) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.87% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.65%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.44%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

19.76%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.11%

-0.86%

Сравнение комиссий SFY и BIBL

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и BIBL

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFY and BIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFY has higher volatility (6.87%) compared to BIBL (6.81%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, SFY leads with 14.38% vs 10.29% for BIBL. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.38% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.87% for SFY.

SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: SoFi and Inspire. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор