Сравнение SFTY с XRLX
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past year, SFTY returned 21.14% vs 11.78% for XRLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 5.08%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 12.10% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.08% | 7.96% |
Correlation
The correlation between SFTY and XRLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between SFTY and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. XRLX — Ранг доходности на риск
SFTY
XRLX
Сравнение SFTY c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.88 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 7.65 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и XRLX
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -15.33% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.28% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.03% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.71% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и XRLX
Текущая волатильность для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) составляет 2.82%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.62% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 7.97% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 9.21% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 11.18% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 11.18% | +0.66% |
Сравнение комиссий SFTY и XRLX
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и XRLX
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XRLX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.64% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SFTY and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRLX has higher volatility (3.62%) compared to SFTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, SFTY dropped -8.64% vs XRLX's -15.33%.
On 1-year performance, SFTY leads with 21.14% vs 11.78% for XRLX. On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFTY has performed better with a 21.14% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and FundX. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.63% for XRLX.
SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор